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財經知識
最大回撤比報酬率更誠實:投資組合風險怎麼量化
平均報酬率看起來漂亮,不代表你能承受過程。本文介紹最大回撤、波動度、風險資產比例與情境壓力測試。
風險管理
匿名
2026年6月15日
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報酬率只說結果,回撤說過程
最大回撤與恢復成本
波動度與相關性
風險資產比例決定睡眠品質
現金與再平衡降低被迫賣出的機率
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資料來源與更新時間
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